Гарегин Тосунян на Открытой дискуссии: «Персональный кредитный рейтинг – это простой и доступный градусник финансовой ответственности»

На 67-ой Открытой дискуссии Президент АРБ, академик РАН Гарегин Тосунян в своем вступительном слове рассказал о том, почему в мировой практике появилась процедура оценки кредитного риска заемщика, и как в России была реализована идея создания Персонального кредитного рейтинга (ПКР).

Глава АРБ начал с краткого исторического экскурса в 60-е гг. прошлого века. «На фоне очередного кризиса в США, ряд математиков и программистов задались вопросом совершенствования процедуры андеррайтинга. Андеррайтинг – простыми словами – это процедура оценки кредитного риска заемщика, т.е. оценка вероятности погашения потенциального кредита. В те годы рассмотрением кредитных заявок занимались банковские специалисты – зачастую очень высокооплачиваемые. Они обрабатывали всю информацию о клиенте вручную и самостоятельно выносили решение. Кредитных заявок становилось всё больше, специалисты (даже опытные) иногда допускали ошибки. В итоге стоимость андеррайтинга сильно влияла на стоимость кредитования, – объяснил Гарегин Тосунян. – Что предложили ученые? Во-первых, они подробно изучили работу банковских андеррайтеров и их методики. Затем, привнесли в банковское дело достижения в области математики, а именно – методы математической статистики и теории вероятности. В результате появилась система кредитного скоринга (или по-другому: рейтингования) заемщиков».

Далее Президент АРБ рассказал аудитории, что этот принцип сохранился до сих пор, а используемый математический аппарат, за более чем полвека, существенно модифицировался: простые регрессионные модели обогатились разработками в области искусственного интеллекта, нейросетей, теории графов.

«Сегодня интеллектуальные платформы, на которых строятся модели кредитных рейтингов, близки по своим параметрам к суперкомпьютерам. Они обрабатывают огромные объемы информации. Всё это позволяет строить более точные рейтинговые модели. В России пионером в области рейтингования частных заемщиков является Национальное бюро кредитных историй. – продолжил Гарегин Тосунян. –  У истоков его создания в 2003 году были: Ассоциация российских банков и банки, заинтересованные в том, чтобы в России появился мощный институт обработки и хранения кредитных историй. В 2021 году по решению ЦБ НБКИ стало первым в стране квалифицированным бюро кредитных историй».

Далее Гарегин Тосунян отметил, что кредитные рейтинги стали незаменимыми в банковской практике: они точные и непредвзятые, простые в применении и понятные.

В 2020 г. был создан Персональный кредитный рейтинг (ПКР заемщика). НБКИ предложило его не только банкам, но и самим заемщикам – а это миллионы граждан России – при этом абсолютно бесплатно и без каких-либо ограничений.

Для чего создан Персональный кредитный рейтинг? И в НБКИ, и в банках, и в АРБ есть понимание того, что для развития доверительных отношений на уровне «банк – клиент» нужна прозрачность. Персональный кредитный рейтинг НБКИ – это шаг: к упрощению кредитования – для заемщиков, к повышению уровня доверия между банковской системой и ее клиентами.

«Отмечу, что государство, в лице Банка России, поддержало эту работу – и подключилось к процессу развития кредитного рейтинга заемщика. С этого года методики расчёта ПКР основываются на нормативных документах Банка России: они имеют единую шкалу от 1 до 999 баллов, и в обязательном порядке входят в состав кредитных историй, – подчеркнул Президент АРБ. – В чем польза ПКР для заемщика? Это возможность понять: как его видит и оценивает банк, в какой зоне, с точки зрения финансовой репутации, он находится: в красной, желтой или зеленой. Зная свой рейтинг, можно строить личную финансовую стратегию: если финансовая репутация «зеленая», т.е. очень хорошая, – можно рассчитывать на большой кредит по выгодным условиям; если репутация в «красной» зоне – стóит заняться её «лечением»: например, взяв небольшой кредит и не допуская просрочек».

Таким образом, Персональный кредитный рейтинг позволяет человеку экономить массу времени, нервов и сил, и в конечном итоге денежных средств. Важно, что НБКИ не только развивает Персональный кредитный рейтинг, а еще и поддерживает либерализацию доступа к нему: доступ может получить каждый гражданин бесплатно, без ограничений и простым способом – на сайте или в мобильном приложении, заключил глава АРБ.

В завершение своего вступительного слова он обратился к вузовской аудитории. «Я думаю, преподаватели, которые сейчас нас вместе со студентами слушают, – они знают, насколько важно ученому оценивать свой профессиональный статус. Для этого в науке есть масса инструментов – публикация статей, конференции, показатели цитируемости… Так и заемщик с помощью кредитного рейтинга всегда может оценить свое финансовое положение. Честная и независимая оценка крайне важна и полезна – это оценка ответственности и финансовой репутации.

А где нам нужна ответственность и финансовая репутация? Только ли при получении кредита? Посмотрите описание вакансий – теперь я уже обращаюсь к студентам – каждая вторая вакансия, если не первая, содержит требование: ответственность соискателя на должность. Как доказать свою ответственность? Только делами и поступками. И ПКР в этом плане даже шире, чем просто кредитный рейтинг. Это – своеобразный «градусник» ответственности. Простой и доступный».

Департамент общественных связей АРБ